이 글에서는 연속 확률변수가 다른 확률변수로 변환될 때 그 변환된 확률변수의 확률밀도함수를 구하는데 필요한 Change of variable에 대해 정리한다. 고등학교 확률통계 기초와 치환적분을 알면 이해하기에 무리없게 작성하였다. 실습은 PRML의 연습문제 1.4를 이용하여 작성하였다.

전체 글은 jupyter notebook으로 작성되어 있어서 블로그에 바로 싣지 못하고 아래 nbviewer로 공유한다.

Change of continuous random variable